一种有效的趋势策略——唐奇安通道详解
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用批改的DonchianChannel()函数计较唐奇安通道指标
唐奇安通道（Donchian Channel）指标是由Richard Donchian提出的一个由三条线构成的通道指标体系（称之为体系有点说大了），这三条线别离是已往n日的较高价、已往n日的较低价以及已往n日较高价和较低价的均值，形状看起来很像通道，所以叫这个名字。
R软件中的TTR包提供了一个DonchianChannel()函数来计较唐奇安通道，原来应该用起来很利便的，遗憾的是DonchianChannel()函数的代码存在错误。计较唐奇安通道是依据的数据应该是：
WechatID:cscodinghelp
海龟交易法
其中PDC是前一交易日的收盘价，ATR就是TR在N天内的均值。
价值波动量
利用N值来体现价值波动量DV：
DV = N * 合约每点价值
1.3 入市信号
1.4 加仓和止损
1.5 止盈
2. 策略思路
回测标的：DCE.i2012
回测时间：2020-02-15 至 2020-09-01
回测初始资金：100万
Tips：
ATR值是不断变化的，这就会导致在对期货平仓时，可能出现平仓数量 > 持仓数量的现象。比如前一交易日的持仓为10，今日的ATR值为22.假设当前价格触发平仓条件，平仓1/2ATR。1/2ATR=11 > 10, 这样就会导致委托失败报错。所以要加入一个变量volume_hold用来记录当前持仓量，与1/2*ATR作比较。