海富通安益对冲混合A (008831): 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金(海富通安益对冲混合A)基金产品资料概要更新
海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金 （海富通安益对冲混合A）基金产品资料概要更新 编制日期：2022年8月16日 送出日期：2022年8月17日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 海富通安益对冲混合 基金代码 008830 下属基金简称 海富通安益对冲混合A 下属基金代码 008831 基金管理人 海富通基金管理有限公司 量化交易对冲基金 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2020-01-22 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2022-08-15 基金经理的日期 基金经理 朱斌全 证券从业日期 2007-04-02 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》 “第九部分、基金的投资”了解详细情况。 利用定量投资模型，灵活应用多种策略对冲投资组合的市场风险，谋求投 投资目标 资组合资产的长期增值。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
投资范围
本基金的投资组合比例为： 股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 0%-95%； 投资银行存款和同业存单合计占比不超过基金资产的 20%； 本基金权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值，占基金资产净值比例范围 0-10%。其中，权益类多头头寸价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其他权益类工具多头价值的合计值。权益空头头寸价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类工具空头价值的合计值。
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应 收申购款等。 本基金投资于港股通标的股票的比例范围为股票资产的 0-50%。 本基金不受中国证监会2010年4月21日发布的证监会公告【2010】13号《证 券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项及第 （五）项的限制。 本基金主要采用量化对冲等投资策略，在力求有效控制投资风险的前提下， 通过全市场选股构建预期收益高于市场回报的投资组合，同时利用股指期 货等多种策略对冲投资组合的市场风险。本基金将根据沪深300股指期货当 月合约与现货指数的差除以股指指数的情况来灵活调整股票资产的配置比 例，以求获得不依赖市场整体走向的稳定收益。 主要投资策略 本基金投资策略包括： （一）量化对冲策略；（二）港股通标的股票的投资策略；（三）固定收 益资产投资策略；（四）资产支持证券投资策略；（五）参与融资及融券 业务的策略；（六）股指期货投资；（七）金融衍生工具投资策略;（八） 存托凭证投资策略. 业绩比较基准 中国人民银行公布的同期三年期定期存款基准利率(税后) 本基金为特殊的混合型基金，通过采用量化对冲策略剥离市场系统性风险， 因此相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。本基金将投 风险收益特征 资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：图中列示的2020年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期1月22日（基金合同生 效日）起至12月31日止计算。 基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩 表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） M
量化交易对冲基金
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量化交易对冲基金
什么是量化交易？
量化交易是一种市场策略，它依靠数学和统计模型来识别并执行机会。这些模型由定量分析驱动，这就是该策略的名称。它通常也被称为“定量交易”，有时也称为“定价”。
量化交易通常需要大量的计算能力，因此传统上一直由大型机构投资者和对冲基金专门使用。但是，近年来，新技术也使越来越多的个体交易者也参与其中。
For example,you may find that after the number of Apple shares soared,the price fluctuated rapidly.Therefore,you have built a program to find this pattern 量化交易对冲基金 in Apple’s entire market history.
If it finds that this pattern has caused upward movement in the past 95%of the time,then your model will predict that the probability of similar pattern happening in the future is 95%.
量化交易与算法交易
Algorithms traders use automated systems to analyze chart patterns and then open and close positions on their behalf.Quantitative traders use statistical methods to identify but not necessarily execute opportunities.量化交易对冲基金 Although they overlap each other,they are two independent technologies that should not be confused.
量化交易者可以查看哪些数据？
量化交易者开发系统以识别新的机会，并经常执行这些机会。尽管每个系统都是唯一的，但它们通常包含相同的组件：
Any kind of transaction needs risk management,and the quantity is the same.Risk refers to any factor that may interfere with the success of the strategy.
Capital allocation is an important area of risk management,covering the scale of each transaction–if multiple systems are used for quantitative tools,how much capital should be invested in each model.This is a complicated field,especially when dealing with the strategy of leveraging.
A completely automated strategy should not be influenced by human bias,but only if its creators ignore it.For retail traders,keeping the system running without excessive patching may be the main part of risk management.
There are many different ways to discover emerging trends through quantitative analysis.For example,you can monitor the mood of traders in large companies to build models to predict when institutional investors are likely to buy or sell stocks in large quantities.In addition,you can find a pattern between volatility breakthroughs and new trends.
Statistical arbitrage is based on the mean regression theory.Its working principle is that a group of similar stocks should behave similarly in the market.If any stocks in this 量化交易对冲基金 group outperform or are below average,then they represent an opportunity to make a profit.
Statistical arbitrage strategy will find a group of stocks with similar characteristics.For example,the stocks of American automobile companies are all in the same exchange,the same department and subject to the same market conditions.Then,the model will calculate the average"fair price"of each stock.
然后，You will short any company in this group that exceeds the fair price,and buy all companies of this company that have not reached their reasonable price.量化交易对冲基金 When the stock returns to the average price,both positions are closed for profit.
The core value of the Internet of things is to capture and analyze the sensing data of devices,and to identify and separate the most important data 量化交易对冲基金 from a large amount of information and noise.Therefore,based on the development of sensors and other hardware,the maturity of big data analysis technology largely determines the development speed of the Internet of things.
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原文发布时间: 2022-08-18 06:34 来源: 云财经 影响力评估指数：17.68 消息收藏夹 收藏 已收藏
云财经讯，13F报告显示：对冲基金行业二季度在日用消费品板块增持的烟草股奥驰亚(MO)最多，卖出Olaplex Holdings Inc.(OLPX)最多；对冲基金行业二季度对日用消费品类股的持仓市值在总体持仓的占比季环比增长1%。 二季度在信息技术(即科技)板块增持PayPal最多，减持诺基亚(NOKIA.FH)最多；二季度科技股持仓季环比下滑1%，至3673亿美元(总体持仓市值1.81万亿美元)。 二季度在电信板块增持优步(Uber)最多，减持AT&T最多；二季度电信类股持仓季环比下滑1%。 二季度在能源板块增持Southwestern Energy Co.最多，减持Petroleo Brasileiro SA最多；二季度能源类股持仓季环比增长1%。 二季度在金融板块增持美国银行(BOA)最多，卖出Nu Holdings Ltd.最多；二季度对金融类股的持仓季环比增长1%。 二季度在工业板块增持CSX Corp.最多，持仓市值49.8亿美元；二季度对工业类股的持仓季环比持平。 二季度在公用事业板块增持FirstEnergy Corp.最多，减持FirstEnergy Corp.最多；二季度对公用事业类股的持仓季环比增长1%。 二季度在可选消费板块增持通用汽车最多，减持sold Global Business Travel Group I最多；二季度对可选消费类股的持仓季环比下滑1%。 二季度在交易所交易基金(ETFs)领域增持景顺高级贷款ETF(BKLN)最多，减持Global X.超级红利ETF(510880)(SDIV)最多；二季度对ETF的持仓市值在总体持仓的占比季环比增长1%。