外汇量化交易——高频策略
- May
- 2019-10-07 17:34:32
在上一篇文章我们介绍了外汇量化交易的特点，本文将聚焦实战操作，分享三种最常见的量化交易策略模型。
在外汇领域，量化交易策略主要分为量化宏观、CTA交易及高频交易者三大类。根据交易持仓周期来区分，第一种适用于长期或者超长期交易者，CTA则是对应中期交易，而后者则是针对短期或者超短期交易。接下来我们逐一分享。
外汇量化交易策略模型——量化宏观策略
外汇量化交易策略模型——CTA策略
外汇量化交易策略模型——高频交易
这是公认最难掌握的一种交易。高频交易是一种利用一般人无法观察到的极为短暂的市场变化来获利的程序化交易。这种交易原理不复杂，但对技术的要求非常高，因此会用的人不是很多。现在做高频交易的多数是机构和私募，国外很多大投行都会有量化交易部门，普通交易者鲜少涉足。由于这种外汇量化交易是属于秒级甚至毫秒级别的操作，它带来的收益往往是巨额的，但一旦失败或出错，它影响的不单单是操盘的人，还可能给市场带来剧烈的波动。
外汇量化交易——高频策略
外汇高频交易策略是什么？
高频交易其特点如下：
1，它都是由计算机自动完成的程序化交易；
2，它的持仓时间很短暂，日内交易次数很频繁；
3，它每笔收益率很低；
4，它的交易量巨大，大到你无法想象。
任何一个投资者在市场，永远无法抓住市场的最高点和最低点。其实也是夹缝里面求生存。本身高频交易对市场或投资者来说都是弊大于利，为什么小恩这样说呢，继续往下详细了解。
高频算法交易不断使用策略进行大量频繁的交易。一个普通投资者如果尝试用自己的套利策略，就会发现它很难真正带来盈利。
高频交易的高速执行也带来消极影响，历史真实事件，发生距离至今也不是很久，我相信很多朋友都还记得，2016年10月7日英镑闪崩事件，很多业内人士认为是高频算法交易引发的大规模抛售。当时英镑两分钟内跌幅达6.1%。行业人士认为，这是“流氓”算法交易引发的大规模抛售……当时很多新闻网站和社交媒体上不断唱衰英国脱欧，电脑算法将这当成了卖出英镑的信号。一旦英镑有走低的趋势，更多高频交易者就会加入，强化了这种趋势，最终形成短时间内强势的卖空压力。
那么外汇高频交易有哪些策略
1、做市交易策略
2、收报机交易策略
3、统计套利策略
4、新闻事件交易策略
5、低延迟策略
外汇高频交易对外汇交易者有什么样的影响？
最后来自小恩的总结：作为一名普通投资者并不具备从超短线外汇高频交易中获利的能力，一方面缺少运算能力超强的计算机，另一方面也缺少顶级分析师，所以这种赚钱方式只适合大型投资机构，炒外汇小恩并不推荐进行外汇高频交易，而是应该选择其他的外汇交易策略。以上就是小恩对外汇交易里面的高频交易策略的一些个人见解，希望对你有所帮助。
外汇量化交易——高频策略
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深圳市南山区粤兴四道中山大学产学研大楼1901
外汇量化交易——高频策略
按照数学模型的理念和对计算机技术的利用方式，量化交易方式可以进一步细分为自动化交易（Automatic Trading）、数量化投资（Quantitative Investment）、程序化交易（Program Trading）、算法交易（Algorithm Trading）、以及高频交易（High Frequency Trading）。这五种量化交易方式侧重点各有不同，是量化交易技术发展到不同程度的产物。但是在实际应用中，五种量化交易方式的名词经常被交叉使用。
（1）自动化交易是指将技术分析投资方式固化成计算机可以理解的模型、技术指标，计算机程序根据市场变化自动生成投资决策并付诸执行的交易方式。简而言之，自动化交易是技术分析投资方式的自动化。自动化交易可以避免投资人的心理变化和情绪波动，严格执行既定策略，是最基本的量化交易方式，在外汇交易和期货交易领域应用很广。
（2）数量化投资是指利用计算机分析宏观经济、行业、以及公司的基本面数据，选择投资组合的资产配置，并通过数学模型预测组合未来变化的数量化交易方式。简而言之，数量化投资是基本面分析投资的自动化。数量化投资可以帮助投资人在越来越多的信息中选择实质性关键信息，并转化成投资决策，在股票投资领域应用广泛。
python
量化高频交易系统从0到1（期货ctp，纳秒级，高频、套利及趋势策略）
从0到1实现1套可实盘交易的ctp量化交易系统，需要学员具备初步的c++编程知识。 本课程宗旨是为对量化交易感兴趣的个人投资. 课程注重实战，学员上课后，可以达到：日常进行的数据收集，撰写量化策略，实盘交易。
CTP
华尔街大师级Python量化金融实战！Python数据分析与C++交易策略 量化与日内高频交易
Python
外汇量化交易之高频交易策略
外汇高频交易策略是什么？
高频交易其特点如下：
1，它都是由计算机自动完成的程序化交易；
2，它的持仓时间很短暂，日内交易次数很频繁；
3，它每笔收益率很低；
4，它的交易量巨大，大到你无法想象。
任何一个投资者在市场，永远无法抓住市场的最高点和最低点。其实也是夹缝里面求生存。本身高频交易对市场或投资者来说都是弊大于利，为什么小恩这样说呢，继续往下详细了解。
高频算法交易不断使用策略进行大量频繁的交易。一个普通投资者如果尝试用自己的套利策略，就会发现它很难真正带来盈利。
高频交易的高速执行也带来消极影响，历史真实事件，发生距离至今也不是很久，我相信很多朋友都还记得，2016年10月7日英镑闪崩事件，很多业内人士认为是高频算法交易引发的大规模抛售。当时英镑两分钟内跌幅达6.1%。行业人士认为，这是“流氓”算法交易引发的大规模抛售……当时很多新闻网站和社交媒体上不断唱衰英国脱欧，电脑算法将这当成了卖出英镑的信号。一旦英镑有走低的趋势，更多高频交易者就会加入，强化了这种趋势，最终形成短时间内强势的卖空压力。
那么外汇高频交易有哪些策略
1、做市交易策略
2、收报机交易策略
3、统计套利策略
4、新闻事件交易策略
5、低延迟策略
外汇高频交易对外汇交易者有什么样的影响？
最后来自小恩的总结：作为一名普通投资者并不具备从超短线外汇高频交易中获利的能力，一方面缺少运算能力超强的计算机，另一方面也缺少顶级分析师，所以这种赚钱方式只适合大型投资机构，炒外汇小恩并不推荐进行外汇高频交易，而是应该选择其他的外汇交易策略。以上就是小恩对外汇交易里面的高频交易策略的一些个人见解，希望对你有所帮助。
人工智能 经验分享
高频量化交易系统c++
对交易逻辑进行高层次抽象，将策略开发者从交易接口的底层细节中解脱出来； 可自定义C++变量的“探针”，通过“探针”可以在盘中实时可视化任何变量的走势； 策略可以将当前运行状态保存到磁盘，方便进行系统迁移； .
量化交易实盘策略报告20200214
一、策略说明（报告日期：2020.2.14） 策略指标：均线策略 投资标的：螺蚊纲RB2005 初始资金：10000 开始日期：2020-01-14 运行天数：31 累计收益率：7.82% 策略逻辑： 采用15分种K线，通过传统的双均线策略，即快.
cpp-ThunderTrader基于C11开发的量化交易平台可实现CTP飞马等平台的高频交易策略
A industrial 外汇量化交易——高频策略 high-performance High Frequency Trading System by C 11, support CTP, Femas and so on. 基于C 11开发的量化交易平台，可实现CTP、飞马等平台的高频交易策略。
高频交易和金融建模手册
四大私募量化策略解析——阿尔法、套利、期货CTA、高频交易
一、阿尔法全对冲策略、市场中性策略
阿尔法策略容量较大且较适合于情绪稳定的市场。一旦市场噪声加大，某个板块或者权重个股出现非理性急拉，会对这种策略产生一定的冲击。一方面，这样容易使得一揽子股票的表现在短期内不如指数。另一方面，极度疯狂的市场会导致股指期货升水，从而对产品表现造成一定的浮亏。
二、择时阿尔法对冲策略
择时阿尔法对冲策略较适合于股票市场上涨的市场。当纯阿尔法全对冲策略受到冲击的时候，多头敞口策略能够与其形成互补，赚取Beta收益。但是，一旦市场风格转向，产生急跌，期货多头敞口可能给这种策略产生比较大的冲击。
三、套利策略
套利策略分为无风险套利和统计套利。无风险套利所选取的套利对象会产生收敛的必然性，即只要等待一定的时间，必然会把收益收入囊中，其中比较有代表性的策略有期限套利策略，封闭基金转开放基金套利策略，ETF套利策略，要约收购事件套利策略等。统计套利所选取的套利对象在一定的统计学基础上会大概率的收敛，这种策略的风险性是大于无风险套利策略的，因为依然存在到期不收敛的可能性，其中比较有代表性的是跨期套利，场内外分级基金套利策略等。套利策略适应的是极度活跃和波动性大的市场。极度情绪化的市场会破坏市场的有效性，有助于套利策略的盈利。我们可以看到各类套利策略盈利的时间点与市场的大幅上涨波动产生惊人的重合。目前，大部分这种策略在今年的收益率在8%-20%左右。由于统计套利风险大于无风险套利，其收益表现也表现得大于无风险套利，而且市场容纳量上也显著大于无风险套利。
四、期货CTA策略
期货CTA策略适应的是趋势明显的市场。由于趋势交易属于单边敞口策略，为了控制其风险暴露，市面上大多这类产品大都以日内短期趋势跟踪策略为主，其他策略为辅。其中比较代表性的子策略有：即日交易模型、改进布林交易模型、多空正量模型、随机区间突破策略以及日历差价策略。
五、高频交易策略
高频交易策略适应散户交易活跃的市场。目前市场上比较主流的高频子策略有，高频事件套利策略、高频统计套利策略、高频趋势策略以及高频做市商策略。