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Ichimoku交易技巧

移动平均线通常与其他指标结合使用,以确认趋势并确保交易有利可图。下图显示的是欧元兑美元汇率对在图表中有两个移动均线。移动平均线交叉表明一个买卖信号,移动平均线也代表一个趋势市场。

外汇技术指标:Ichimoku Forecasting指标

Ichimoku Forecasting指标是一种可以提供交易信号的指标,由KijunTenkan+以及Kijun-sen+两部分组成。基础参数设为:Kijun: 12,ShiftKijun:3, Tenkan: 6,TenkanShift:3。当红色信号线(KijunTenkan+)自下而上地穿过蓝色信号线(Kijun-sen+)时,即可以考虑买入;相反,当红色信号线(KijunTenkan+)自上而下地穿过蓝色信号线(Kijun-sen+)时,即可以考虑卖出。

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基于技术分析的最佳外汇策略

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外汇交易可能是增加投资资本的好方法,并为您的未来提供巢蛋,但选择适合您的交易策略可以复杂。摇摆交易与日交易,市场情绪与技术分析,以及可用的不同指标和基于这些指标的策略,使您为您选择正确的策略非常困难。如果您是新的交易,并正在寻找可能适合您的交易系统,那么看看综合外汇掌握计划可从Udemy获得。本课程适用于初学者和经验丰富的交易员,提供超过90次讲座和10个小时的内容,将您的交易技巧带到新的成功水平。

选择适合您市场的指示

基于移动均线指标的外汇策略

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移动平均线通常与其他指标结合使用,以确认趋势并确保交易有利可图。下图显示的是欧元兑美元汇率对在图表中有两个移动均线。移动平均线交叉表明一个买卖信号,移动平均线也代表一个趋势市场。

基于布林杰带的外汇策略

Bollinger Bands是由John Bollinger在1980年代开发的技术指标。交易商通常使用该指标来决定购买或出售外汇的何时购买。Bollinger乐队用于过滤价格行动,收集有关市场内仪器目前趋势的信息。Bollinger带是使用指数移动平均线创建的,然后在中心线和下方创建上下价格通道。

Ichimoku Kinko Hyo

Senkou Span B—先行下线 Ichimoku交易技巧 :在这里我们简称为B线(蓟色线),它用来衡量动力和以后的支撑/阻力区。它和A线是一组的,A、B两条线之间所包围的区域称作云(kumo),当B线在 A线之上时,是一个下降趋势,当B线在A线之下时,是一个上升趋势,当A、B线交叉时,则有可能有逆转现象。它的计算公式与T线和K线是一样的,B线= (默认值周期内的最高的最高价——默认值周期内的最低的最低价)/2,需要注意的是,它的默认参数(可以更改的)是一般是52,

程式交易策略 – 指標在逆勢市況下都能賺錢!

雖然我使用傳統設定,會不會有一個巧合是傳統設定己經是最好的回測表現,往後的時期使用傳統設定表現會急速向下?
雖然可能性低,但的確會這樣,我們可以做一個簡單的一致性測試去確定。前提是如果指標是穩健的,參數的改變不應該強烈地影響它的表現,例如使用 9個價格去計算指標的表現,不應該和用 10個價格去計算指標的表現相差很遠。因此我把指參數(不包括後移)的數值,正負三去作測試。(例如參數設定是9, 會測試 6 – 12 的表現),共有343個結果,只有13個有負回報。結果如何留大家自行判斷,連結同樣地在最後。

還有其他執行細節?

我是使用5分鐘圖的恆生指數期貨,執行用下一個 BAR 市價執行及不交易晚市時段,因此不會有執行不了的問題。要注意的是以上表現我都沒設定滑價、佣金,原因是如果我設定以上數值,結果一定偏向成交數量低的參數,如果成交數量過低,便難以和其他指標配合(一個原生只有十個成交數量和其他指標配合會進一步減低成交數量)。
亦希望留下和其他指標配合的空間給有心人改進和使用,因此不設定。如果你只使用單一指標去編寫策略,你必須要設定上述數值。

入場:
當 TENKAN SEN 上穿 (Cross Above) KIJUN SEN 及 SENKOU SPANA – SENKOU Ichimoku交易技巧 SPAN 是正值時 便作長倉入場(BUY)
當 TENKAN SEN 下穿 (Cross Under) KIJUN SEN 及 SENKOU SPANA – SENKOU SPAN Ichimoku交易技巧 是正值時 便作短倉入場(SELLSHORT)

出場:
當 TENKAN SEN 下穿 (Cross Under) KIJUN SEN 時 便作長倉出場(SELL)
當 TENKAN SEN 上穿 (Cross Above) KIJUN SEN 時 便作短倉出場(BUYTOCOVER)

  1. TENKAN SEN : (過去 9 個 Bars 的最高價 +過去 9 個 Bars 的最低價 )/ 2
  2. KIJUN SEN :計算方式與 TENKAN Ichimoku交易技巧 SEN一樣,但這邊使用 26 個 Bars 而不是 9 個 Bars
  3. CHIKOU SPAN :將收市價後移 26 個 bars, 現在的收市價即是未來第26 個 bars 的收市價
  4. SENKOU SPANA : (TENKAN SEN + KIJUN SEN)/ 2, 然後前移 26 個 bars,現在的SENKOU SPANA是過去第26 個的SENKOU SPANA
  5. SENKOU SPANB :(過去 52 個 Bars 的最高價 +過去 52 個 Bars 的最低價 )/ 2, 然後前移 26 個 bars,現在的SENKOU SPANB是過去第26 個的SENKOU SPANB

CHIKOU SPAN 不合乎邏輯因為沒有辦法知道未來的價格,因此亦不會作討論。(當然你也可以嘗試使用,只有把所有的指標都前移 26 個 Bars, 那麼 CHIKOU Ichimoku交易技巧 SPAN 就不需要作任何後移。)

TENKAN SEN 和 KIJUN SEN 的計算方式是一樣的,只是一個使用較多的價格,一個使用較少的價格,因此在編程時只使用了 TENKAN SEN , Ichimoku交易技巧 用家只需要改變當中的使用的價格(LENGTH)即可。

如果你對程式結構不熟悉,最上部分 Input 是你可以調整的參數,調整參數的方式便是改變括號當中的數字, Vars 是為了程式結構完整,你可以定義自己的變數(Variables),最底的部分是使用了我載入的程式,最深色的紫色部分不能改( TENKAN, SENKOUA, Ichimoku交易技巧 SENKOUB ),因為這是程式名稱,只需要改變後面括號的參數即可。

TENKAN SEN 使用了 TENKAN 的程式,只需要設定一個參數即可,即是使用多少個價格去計算,這邊我使用了傳統設定:9

KIJUN SEN 同樣地使用了 TENKAN 的程式因為計算方式一樣,這邊我使用了傳統設定:26

SENKOU SPANA 使用了 SENKOUA 的程式,因為使用了 TENKAN SEN 和 KIJUN SEN 作計算,所以引了前面 TENKAN SEN 和 KIJUN SEN 的參數,注意 TENKAN SEN 參數必須在前。最後是前移參數 SENKOUA_LAGLEN, 同樣地使用了傳統設定:9,26,26

SENKOU SPANB 使用兩個參數,前者是使用多少個價格去計算,後者是前移參數,傳統設定:52,26

TENKAN SEN 和 KIJUN SEN 的使用和移動平均線邏輯相似。移動平均線以收市價計算,而這個指標使用最高價和最低價作計算。
指標的特點是它定義了支持位和阻力位( SENKOU SPANA – SENKOU SPANB )。從程式的角度,價格形態(Price Action) 是難以編程的,少則數十行,幾百行不意外,由於編程的難度,因此很多人即使希望加上價格形態,亦無法加入。這指標用一個比較簡單的方式去分析過去的支持位和阻力位,是這個指標的長處。

總結:
一目均衡圖作為一個八十年歷史的指標,令人意外地表現不錯。原因是即使它是順勢策略,在上升的市場,短倉的表現也不錯。它簡單地定義了支持位和阻力位亦可能是其中一個表現不錯的原因。