干货满满：从量化的角度做外汇交易
投行的代表有Morgan Stanly、高盛、BNP、法兴银行等等，自营交易商的代表是Citadel，KCG等等；Citadel城堡基金分成两个部门，一个是自营、做市部门Citadel Security，一个是资产管理部门 Citadel AssetManagement，这两个部门是完全不同的：外汇做市的部门是Citadel Security，Citadel Asset Management会采用一些宏观量化、CTA的策略来进行外汇交易。
第三个就是有十年历史的Multi Charts，前身是Trade Station的开发团队（将近30年历史），这一个老牌、经典的软件是1500美金的终生使用价格，但是每年会有更新，每次更新还有升级的费用。
Multi Charts的开发语言有两个，一个是Easy Language，一个是C#。C#在上文已经阐述过了，而Easy Language被誉为量化交易业内的奇迹，可以让开发者用近似于英语的语言来描述自己的交易逻辑。
提到机构用户，我要提到之前在网上看到，一些外汇交易商推广的时候说自己的MT4很多对冲基金都在用、银行间都有使用，以我个人的认知而言这是很扯的，的确银行的外汇零售部门提供MT4给自己的客户使用，但是机构与银行的内部的自营部门（Prop Trading Department）是肯定不会用的，这个是产品架构造成的缺陷。
IB自身是没有提供量化交易平台的，TWS（Trade Work Station）本身很强大，IB API也是通过TWS实现的，但是并没有自动化量化交易策略的支持。很多公司开发了特别的接口去支持IB的API接口，比如上述提到的Algo Trader，VN.PY等等。
第二家比较合适的公司是Oanda，从加拿大起家的公司后面把总部搬到了美国，他们在业内很特别，其实是一家外汇服务商，业务分为三条线，第一个部分是现汇兑换（Deliverable FX ）业务，一个比银行的成本低的兑汇业务；第二个部分是为跨国企业提供外汇对冲的咨询服务，提供定价策略等等；最后一个部分才是OANDA的外汇交易部分，就是外汇杠杆保证金交易业务。
Oanda也是一个业内技术革新比较积极的公司，他们提供了自己的Web Rest API，基于HTTP协议的，几乎所有的支持HTTP发起的编程语言都支持他们的API，但是性能上有所牺牲。
第四家外汇经纪商，更多的应该说他们类似外汇交易所的机构，也就是LMAX。他们拿的是英国正规的MTF牌照，类似于美国的Dark Pool暗池的场外交易所。他们跟IB的IB Pro一样用的是MTF模式，上文已经介绍过了，所以受到了很多对冲基金的青睐，同时他们下设了两个其他业务。
第一块是他们的MTF类交易所业务，也是管的最严的，第二块是他们的银行间接入服务，也是比较正规。LMAX第三块，也就是国内接触最多的，但是面对散户的LMAX Professional，这一块相对没有那么正规，跟其他普通外汇经纪商类似了，但是这不说他们其他两块LMAX Inter Bank与LMAX Prime不够好，后面两者在英国还是有很多大型金融机构使用的。
最后一个就是ICM CAPITAL，是一家FCA持牌的英国经纪商，他们量化方面提供一个叫做ICM DIRECT专业客户服务体系，包括FIX API借口，为专业机构提供服务，内容有托管，融资等方面的服务。
经纪商这一块讲完了，我来分享一下我参与外汇的量化的过去经历，是时间比较久远、学生时代的故事，先说在IG，现在叫Digital 100，当年叫IG Index的做二元期权的经历。
大家应该都听说过二元期权是什么，也即是Binary Option，也叫作Digital Option，二元期权是一种盈利或全亏（asset or 为什么要使用高频外汇？ nothing）期权，交易者投入一定的金额博弈市场的价格，可以看多也可以看空，如果在约定期间后的市场价格符合交易者的判断，交易者可以得到70%-85%（取决于二元期权交易商或者期权合约内容）的收益；如果不符合交易者的判断，那么交易者将会亏损85%-100%。本质上是一个赔率1赔不到1的一个游戏，但是特点是时间非常短，可以赌一天、五个小时、甚至一个小时之后的情况。
为什么要用模特卡罗呢？这是因为未来的行情是很难预测的，我们只能根据概率、未来回报率和回报率波动来假设，模拟出不同的路径，然后把这些路径算上自己的路径概率和收益情况，再得到自己的预测价格，就算用计算机去跑这种数学预测方法也是非常慢的。IG只能用近似法去定价，这种方法是有很大缺陷的，我们交易者就可以建立一个叫做conditional volatility pricing module的模型。
第二个经历是我个人的经验，用EXCEL做自动化交易。对IB熟悉的话知道他们有两个API可以用来用EXCEL实现的量化交易，一个是EXCEL VBA，一个是EXCEL COM接口，通过EXCEL来实现自动下单、自动撤单这样比较简答的策略，这是我大学有基金工作经验的授课教授传授给我的。
当年社区交易就很火，一般都是MT4/5软件的，简单来说就是跟单啦，当时有mirror trading，Zulu trade等等，在这些社区上投顾（晒单的人）给出一个买卖信号，通过社区交易平台把这个买卖信号传给订阅者，我的账户在根据这个信号去进行交易。
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